مقاله رتبه‌بندي انواع روش‌هاي پارامتريک و ناپارامتريک در برآورد ريزش‌مورد انتظار و ارزش در معرض خطر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رتبه‌بندي انواع روش‌هاي پارامتريک و ناپارامتريک در برآورد ريزش‌مورد انتظار و ارزش در معرض خطر :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :27

توسعه روزافزون بازارهای مالی و رویارویی با شرایط عدم اطمینان, اهمیت برآورد معیارهای اندازه‌گیری ریسک وتعیین مناسب ترین مدل پیش بینی ریسک را بیش‌ازپیش ضروری می‌سازد.در این مقاله سعی بر آن است, دقت پیش‌بینی مدل‌های مختلف شبیه‌سازی تاریخی در ارزیابی ارزش‌درمعرض‌ریسک و ریزش‌موردانتظار در مقایسه با روش پارامتریک گارچ با یکدیگر مقایسه شوند. مدل‌های مورداستفاده, شبیه‌سازی تاریخی, شبیه‌سازی تاریخی بازتابی, شبیه‌سازی تاریخی نوسانات وزن دارو شبیه‌سازی تاریخی فیلترشده و مدل پارامتریک گارچ (1 و 1) است. برای انجام تحقیق از داده‌های شاخص کل بورس ‌اوراق‌بهادارتهران از سال 88 تا پایان سال 93 استفاده‌شده است. پس آزمایی ارزش در معرض خطر با استفاده از آزمون‌کریستوفرسون که از دو پس آزمایی برنولی و پس آزمایی استقلال تشکیل شده است و پس آزمایی ریزش‌موردانتظار با استفاده از آزمون مک نیل و فری, انجام‌شده است. درنهایت نتایج حاصل از رتبه‌بندی با تابع مجموعه فاصله اطمینان به ترتیب مدل‌های شبیه‌سازی نیمه پارامتریک, پارامتریک و ناپارامتریک اولویت‌بندی شدند.

لینک کمکی